NO DATAchưa có CSV — sample chỉ để xem mắt, không vào machine block
⤓ Kéo-thả file CSV của CBOE vào bất kỳ đâu trong tab này
Cách đọc GEX (không cần toán)
• Net GEX dương → dealers "long gamma" (bán khi tăng, mua khi giảm) → thị trường calm, range-bound, mean-revert (đi cùng VIX thấp).
• Net GEX âm → dealers "short gamma" (mua khi tăng, bán khi giảm) → biến động khuếch đại, trending, volatile. Regime nguy hiểm.
• Gamma flip (zero-gamma) = mức giá đổi dấu. Spot TRÊN flip = calmer; DƯỚI = wilder. Pivot intraday.
• Call wall = strike call-gamma lớn nhất trên spot → trần / nam châm pin. Put wall = sàn hỗ trợ; thủng nó → volatility nở ra.
• Abs Gamma = strike tập trung gamma tuyệt đối lớn nhất.
Caveat: quy ước "naive" (giả định dealer long calls / short puts), gamma tính lại từ IV bằng Black–Scholes. Vị thế dealer thật là ẩn số → coi GEX là thước đo regime, không phải mức giá chính xác. Data delayed → đọc theo ngày, không phải intraday.
• Net GEX âm → dealers "short gamma" (mua khi tăng, bán khi giảm) → biến động khuếch đại, trending, volatile. Regime nguy hiểm.
• Gamma flip (zero-gamma) = mức giá đổi dấu. Spot TRÊN flip = calmer; DƯỚI = wilder. Pivot intraday.
• Call wall = strike call-gamma lớn nhất trên spot → trần / nam châm pin. Put wall = sàn hỗ trợ; thủng nó → volatility nở ra.
• Abs Gamma = strike tập trung gamma tuyệt đối lớn nhất.
Caveat: quy ước "naive" (giả định dealer long calls / short puts), gamma tính lại từ IV bằng Black–Scholes. Vị thế dealer thật là ẩn số → coi GEX là thước đo regime, không phải mức giá chính xác. Data delayed → đọc theo ngày, không phải intraday.
Nguồn & stale: CSV thủ công từ CBOE delayed quotes (CBOE cấm auto-extraction → không fetch tự động). asof đọc từ dòng
Date: trong file; ⚠ AGED khi >2h, ⛔ PREV-SESSION khi khác ngày ET → re-download. Routing: chỉ SPX / QQQ / IWM đẩy [GEX] vào machine block (Tier-2 · ANALYSIS); TSLA / NVDA / PLTR view-only. Sample không bao giờ vào block. Not financial advice.